收盤后，一老哥神秘地和我說，他新搞到了一個特別好用的交易戰(zhàn)法，是某某游資內(nèi)部使用的。他花了些功夫，找到了內(nèi)部人士，請了一條大黃魚，用了他珍藏20多年的普洱。

神秘戰(zhàn)法

這是一個特別好的戰(zhàn)法，不看k線，不看常規(guī)技術(shù)指標，因為那些其實都不管用，甚至有反向誤導(dǎo)。每個交易日14:55分買入，次日開盤集合競價9:25分賣出。篩選條件還特別簡單，只需要看當日的資金流向就行。持股時間很短，勝率高，回撤小！

真的那么神奇？所謂大道至簡，最簡單的篩選條件，和交易策略反而可能是最實用的？我也來了興趣，于是

決定拿真實的歷史數(shù)據(jù)進行測評。選股條件很簡單：資金凈流入占流通市值的4%以上，去除ST股。就這么一個非常簡單的條件！

量化選股

這個簡單的條件怎么獲取到對應(yīng)的股票池呢？有多種方法。可以使用通達信或者同花順，寫個簡單的選股公式；也可以通過量化數(shù)據(jù)接口獲取數(shù)據(jù)，寫簡單的代碼進行篩選。最簡單的方法，就是通過同花順i問財獲取了。打開i問財頁面或者app，輸入簡單的語句，就可以獲得對應(yīng)的股票池。以下是一個示例圖。在尾盤獲取到股票列表，下單買入，次日開盤賣出。看起來非常簡單。那么真實收益如何呢？

i問財選股

我們使用真實歷史交易數(shù)據(jù)，對這個大道至簡的戰(zhàn)法進行測評。

• 交易思路

尾盤買入當日資金流入占比流通市值高的股票，次日開盤賣出。

• 測評數(shù)據(jù)

兩市A股所有股票，去除ST和ST*, 共5045只。數(shù)據(jù)時間: 2023.1.1-2024.3.21

• 買入條件

1. 資金流入/流通市值>=4% （交易信號）

2. 去除ST、ST*股票

3. 去除新上市股票，上市首日由于交易活躍，基本都能滿足條件。

4. 漲停股票視為不可成交

5. 尾盤買入，成交價按當日收盤價計算

• 賣出條件

1. 次日開盤賣出，成交價按當日開盤價計算
2. 一字跌停股票視為不可成交，隔日再嘗試賣出

• 數(shù)據(jù)測評

1. 信號勝率：假設(shè)資金無限，對所有符合條件的股票進行交易，測試信號表現(xiàn)。

勝率只有約1/3，平均每筆盈虧負向。

2. 交易盈虧：對資金劃分為n份，對符合信號的股票標的按信號降序取top n進行交易，最多同時持有n個標的。取n=4。這個模式接近真實交易，可以統(tǒng)計交易的盈虧曲線。

戰(zhàn)法盈虧曲線

盈虧曲線看，一年多的交易，虧損74%。

從測試結(jié)果看，使用戰(zhàn)法是要虧錢的！我連忙勸阻了老哥，不要全信這個戰(zhàn)法，拿真金白銀到市場送錢了！

交易市場是殘酷的，真的很難存在那些所謂神奇的戰(zhàn)法。也許階段性適用，但是長期看，可能都有問題。就比如今天我們評測的這個戰(zhàn)法?？此悸泛筒僮鞣浅Ｃ?，可惜評測下來也不能盈利。資金流向指標對未來的價格走勢是有一定影響的，但是僅憑單一指標特征做預(yù)測，很難取得好的效果。盡管從交易上，這個戰(zhàn)法只有非常短的持股時間。

歡迎關(guān)注本狐，一起討論學習量化交易投資的問題。